Migliora i portafogli con
gli ETF iShares Edge Smart Beta

Esplora lo Smart Beta

Gli ETF iShares Smart Beta si focalizzano sui fattori in grado di contribuire a generare rendimenti aggiustati per il rischio potenzialmente più elevati rispetto al mercato.1 Scopri come gli ETF Smart Beta catturano i singoli fattori, o più fattori, in modo trasparente ed efficace.

Cosa significa Smart Beta?

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La Guida Smart Beta BlackRock spiega i tre elementi chiave che gli investitori devono considerare prima di adottare queste strategie.

  • Esplora: scopri cos'è l'investimento smart beta e come può aiutare a costruire un portafoglio nell’attuale situazione di mercato.
  • Implementa: verifica come le strategie smart beta possono integrarsi all’interno di un portafoglio tradizionale per migliorare, potenzialmente, i risultati dei tuoi investimenti.
  • Valuta: impara come effettuare la due diligence sulle strategie smart beta.

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ETF iShares Edge Minimum Volatility

Con gli ETF iShares Edge Minimum Volatility, gli investitori possono acquisire un'ampia esposizione al mercato, con un potenziale rischio inferiore.

Vedi tutti gli ETF iShares Minimum Volatility

Fattori

I fattori sono una fonte costante di rendimenti storici che aiutano a spiegare l'andamento di azioni e obbligazioni¹. Gli investitori possono accedere alle strategie fattoriali tramite strumenti trasparenti come gli ETF Smart Beta.

Vedi tutti gli ETF iShares single factor e multifactor

Factor insights

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Prospettive e commenti

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Leggi gli ultimi commenti sulle performance smart beta e le prospettive per gli investimenti fattoriali.

MSCI Research

Ricerca

Accedi alla ricerca basata sui fattori.

1 La ricerca pubblicata che riporta le sovraperformance storiche di questi fattori comprende:

– J. Bender, R. Briand, D. Melas, R, A. Subramanian, "Foundations of Factor Investing." MSCI, dicembre 2013
– Value: J. Lakonishok, A. Shleifer, R. Vishny, “Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk.” Journal of Finance, 1994.
– Momentum: N. Jegadeesh e S. Titman, “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.” Journal of Finance, 1993.
– Quality: R. Sloan, “Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings.” Accounting Review, 1996.
– Low volatility: R. Clarke, H. Silva e S. Thorley, ”Minimum-Variance Portfolios in the U. S. Equity Market,” Journal of Portfolio Management, 2006.