OTTIMIZZA IL “CORE” DEL TUO PORTAFOGLIO CON I FATTORI ESG

Capitale a rischio. Ogni investimento finanziario ha in sé un elemento di rischio. Pertanto, il valore e il reddito dell’investimento sono soggetti a variazioni e il capitale iniziale non è garantito. Salvo diversa indicazione, tutte le informazioni riportate si basano sull’MSCI e sono aggiornate al 31 dicembre 2018. 

Fondi ETF che integrano i fattori ESG, per un portafoglio sostenibile

  • Accesso alle tradizionali esposizioni “core” con un focus sulle società che presentano solidi fattori ESG (ambientali, sociali e di governance).
  • I nostri fondi ETF ottimizzati secondo criteri ESG offrono gli stessi filtri della gamma ESG Screened ed escludono inoltre le società operanti in aree molto controverse.
  • Con un tracking error limitato rispetto ai benchmark tradizionali gli ETF iShares MSCI ESG Enhanced rappresentano una valida alternativa nei portafogli modello.
  • Ogni fondo mira a una riduzione del carbonio del 30% rispetto alle controparti tradizionali.

Perché scegliere un approccio ottimizzato?

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Punteggio ESG ottimizzato

Riponderazione dei titoli per
massimizzare il punteggio ESG

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Obiettivo di tracking error

Pensato per il “core” del portafoglio:
Mercati avanzati: 50pb
Mercati emergenti: 100pb

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Riduzione dell’intensità di carbonio e dei gas serra

Riduzione dell’intensità
(vendite) di carbonio e dei gas serra
del 30%.1

1 Intensità media ponderata di emissioni di carbonio misurata in tonnellate di emissioni di carbonio per milioni di dollari di ricavi.

Come funziona il processo di ottimizzazione?

L’MSCI ESG Enhanced Focus Index è pensato per massimizzare l’esposizione a società con caratteristiche ESG positive e ridurre l’intensità di carbonio di un fondo, mantenendo al contempo un profilo di rischio/rendimento simile a quello dei benchmark tradizionali.

Scopri le varie fasi di costruzione degli indici.

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Indice MSCI originario

Filtri
Vincoli

MSCI Enhanced ESG Focus Index

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Filtri

Proprio come la gamma di ETF iShares ESG Screened, l’indice Enhanced Focus esclude le società che possono avere un impatto socio-ambientale negativo:

A. CRITERI DI ESCLUSIONE AZIENDALI

Società che generano oltre il 5% dei ricavi da attività legate alla vendita o alla produzione di carbone termico o sabbie bituminose.

Società che generano ricavi da armi controverse, armi nucleari, armi da fuoco civili e tabacco.

Società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

B. SOCIETÀ CON GRAVI CONTROVERSIE

Ogni controversia in atto relativa alle attività o ai prodotti di un’azienda viene valutata per determinare la gravità dell’impatto socio-ambientale e in seguito classificata come Molto grave, Grave, Moderata o Lieve. Le società coinvolte in controversie molto gravi sono escluse dall’universo di investimento.

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Vincoli

Il processo di ottimizzazione mira a massimizzare l’esposizione ai punteggi ESG positivi, riducendo al contempo le possibili emissioni e l’intensità di carbonio attraverso i seguenti vincoli:

1. Obiettivo di tracking error

La performance di ogni indice ha un tracking error target rispetto all’indice originario.

Mercati avanzati: 50bp
Mercati emergenti: 100bp

Tali dati rappresentano gli obiettivi di tracking error ex-ante.

2. Intensità di carbonio e dei gas serra

Gli indici puntano a una riduzione del 30% dell’intensità delle emissioni di carbonio (emissioni di carbonio annuali/ vendite annuali) e delle possibili emissioni di gas serra derivanti dalle riserve di combustibili fossili (possibili emissioni di carbonio/ capitalizzazione di mercato).

3. Controlli per settore, Paese, ponderazione min. e max. dei titoli e turnover

Gli indici mirano a una diversificazione settoriale e a società con rating ESG elevati in ogni settore.

Il presente materiale non costituisce una previsione, un'analisi o una consulenza di investimento, né una raccomandazione, un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti o prodotti finanziari o all'adozione di una strategia di investimento.