Mehr über Smart Beta Anlagen erfahren

Risikokapital. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Deshalb können der Wert einer Anlage und die mit ihr erzielten Erträge Schwankungen unterworfen sein, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

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Smart-Beta-ETFs von iShares konzentrieren sich hauptsächlich auf Faktoren, die dazu beitragen können, potenziell höhere risikobereinigte Renditen im Vergleich zum breiteren Markt zu erzielen.1 Erfahren Sie mehr darüber, wie Smart-Beta-ETFs einzelne oder mehrere Faktoren transparent nutzen können.

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Streben nach Risikokontrolle Mit iShares Edge Minimum Volatility ETFs haben Anleger die Chance, ein breites Marktengagement einzugehen, jedoch mit einem potenziell geringeren Risiko.

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Die [Fonds/Strategien] sollten, absolut gesehen, nicht als risikoarm betrachtet werden und sind möglicherweise nicht für vorsichtige Anleger geeignet.

 

Streben nach Outperformance Faktoren sind breite, dauerhafte Treiber historischer Renditen, die erklären können, warum sich Aktien und Obligationen auf eine bestimmte Weise verhalten1. Heute können Anleger über transparente Smart-Beta-ETFs auf Faktorstrategien setzen.

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Risikokapital. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Deshalb können der Wert einer Anlage und die mit ihr erzielten Erträge Schwankungen unterworfen sein, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

 

1 Die historische Outperformance dieser Faktoren geht unter anderem aus den folgenden veröffentlichten Researchberichten hervor:
– J. Bender, R. Briand, D. Melas, R, A. Subramanian, «Foundations of Factor Investing.» MSCI, Dezember 2013
– Value: J. Lakonishok, A. Shleifer, R. Vishny, «Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk.» Journal of Finance, 1994.
– Momentum: N. Jegadeesh und S. Titman, «Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency.» Journal of Finance, 1993.
– Qualität: R. Sloan, «Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings.» Accounting Review, 1996.
– Geringe Volatilität: R. Clarke, H. Silva und S. Thorley, «Minimum-Variance Portfolios in the U. S. Equity Market,» Journal of Portfolio Management, 2006.

Es gibt keine Gewähr, dass die Performance von Fonds, die Engagements in bestimmten quantitativen Anlagemerkmalen («Faktoren») bieten, verbessert oder ihr Risiko reduziert wird. In bestimmten Marktumfeldern können Engagements in solchen Anlagefaktoren die Performance beeinträchtigen, möglicherweise für längere Zeiträume. Unter solchen Umständen, könnte der Fonds danach streben, das Engagement in den angestrebten Anlagefaktoren beizubehalten und nicht in andere Faktoren umschichten, was in Verlusten resultieren kann.

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